Al lado de los mensajes te aparece la opción Marcar, seleccionas (marcar) el cuadrito, de los mensajes que quieras borrar, debajo de marcar te parece la opción "Marcar como importante" haces clic aquí y seleccionas "Borrar marcados" y luego debes hacer clic en ir, después tenes que confirmarlo y listo, mensajes borrados.