En el caso de Despido Indirecto, es preferible realizar el intercambio epistolar. Hay un fallo de la Sala VI (cuando estaba Capón Filas) que dice que el Derecho Laboral está "hipertextualizado", por ende no es necesario.
Eso si vas a tener que demostrar en la demanda, que efectivamente se dio por despedido, y para ello es conveniente tener el intercambio.